本篇文章给大家分享的是有关Jupyter Notebook怎么实现从IB接口历史数据获取及写入数据库、策略回测和实盘交易,小编觉得挺实用的,因此分享给大家学习,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获,话不多说,跟着小编一起来看看吧。
刚好有个同学问怎么实现IB盈透历史数据获取,和策略回测和实盘交易。想着熟悉vnpy2.0操作,就用Jupyter Notebook都是跑了一边。VNPY2.0的整体架构设计很有扩展性,而且调用也比起v1.0先进清晰很多,引擎加载调用非常方便。
讲讲注意点:
IB盈透接口历史数据大多是要收费订阅的,如果收费会有报错信息提示,这里找个免费的作为使用。另外vnpy是按照最大6个月历史数据设计的。
数据库定义有个小坑,我是用mongodb的,在第一次填写 trader/setting.py中密码写错了,后面在trader/setting.py改发现怎么也改不好;原来当第一次维护后,配置会写入.vntrader/vt_setting,之后系统只会去.vntrader/vt_setting读取。去改vt_setting,而不是trader/setting.py。
使用CtaStrategyApp支持加入新策略,系统会自动输出json保持策略信息;所以第二次运行代码时候,会提示已经有了,不是问题。
我在代码里面把回测和实盘放在一次,如果直接跑下来可能会报错,建议跑实盘时候先注释的回测。
使用script_engine订阅历史数据是是默认从rqdata获取,vnpy v2.07 IB接口已经提供历史数据获取,这里创建HistoryRequest用main_engine来获取,
为了方便贴出来,改成.py代码格式,直接跑也没有问题。
from vnpy.app.script_trader import init_cli_trading from vnpy.app.script_trader.cli import process_log_event from vnpy.gateway.ib import IbGateway from time import sleep from datetime import datetime import pandas as pd # 连接到服务器 setting = { "TWS地址": "127.0.0.1", "TWS端口": 7497, "客户号":8 #每个链接用一个独立的链接号,一个IBAPI支持32个来同时链接 } engine = init_cli_trading([IbGateway]) #返回Script_engine 示例,并且给main_engine注册了gateway engine.connect_gateway(setting, "IB") #链接 # 查询资金 - 自动 sleep(10) print("***查询资金和持仓***") print(engine.get_all_accounts(use_df = True)) # 查询持仓 print(engine.get_all_positions(use_df = True)) # 订阅行情 from vnpy.trader.constant import Exchange from vnpy.trader.object import SubscribeRequest # 从我测试直接用Script_engine有问题,IB的品种太多,get_all_contracts命令不行,需要指定具体后才可以,这里使用main_engine订阅 req1 = SubscribeRequest("12087792",Exchange.IDEALPRO) #创建行情订阅 engine.main_engine.subscribe(req1,"IB") # 使用script_engine订阅历史数据是从rqdata获取,vnpy v2.07已经提供历史数据获取,这里创建HistoryRequest来获取, # 查询如果没有endtime,默认当前。返回历史数据输出到数据库和csv文件 # 关于api更多信息可以参见 https://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html print("***从IB读取历史数据, 返回历史数据输出到数据库和csv文件***") from vnpy.trader.object import HistoryRequest from vnpy.trader.object import Interval start = datetime.strptime('20190901', "%Y%m%d") historyreq = HistoryRequest( symbol="12087792", exchange=Exchange.IDEALPRO, start=start, interval=Interval.MINUTE ) # # 读取历史数据,并把历史数据BarData放入数据库 bardatalist = engine.main_engine.query_history(historyreq,"IB") from vnpy.trader.database import database_manager database_manager.save_bar_data(bardatalist) # 把历史数据BarData输出到csv pd.DataFrame(bardatalist).to_csv("C:\Project\\"+ str(historyreq.symbol) + ".csv" , index=True, header=True) print("History data export to CSV") # # 参考backtesting.ipynb, 使用自带的双均线策略回测,10日上穿60日做多,否则反之 print("***从数据库读取历史数据, 进行回测***") from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine from vnpy.app.cta_strategy.strategies.double_ma_strategy import ( DoubleMaStrategy, ) btengine = BacktestingEngine() #新建回测引擎 btengine.set_parameters( vt_symbol="12087792.IDEALPRO", interval="1m", start=datetime(2019, 9, 1), end=datetime(2019, 10, 5), rate = 0, slippage=0.00005, size=1000, pricetick=0.00005, capital=1_000_000, ) btengine.add_strategy(DoubleMaStrategy, {"fast_window":10, "slow_window": 60}) btengine.load_data() btengine.run_backtesting() df = btengine.calculate_result() btengine.calculate_statistics() btengine.show_chart() # 给script_engine载入双均线策略,实盘运行 print("***从数据库读取准备数据, 实盘运行***") # 使用cta交易引擎 from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp from vnpy.app.cta_strategy.base import EVENT_CTA_LOG engine.event_engine.register(EVENT_CTA_LOG, process_log_event) cta_engine = engine.main_engine.add_app(CtaStrategyApp) #加入app cta_engine.init_engine() cta_engine.add_strategy("DoubleMaStrategy","DoubleMaStrategy_IB_12087792_v1", "12087792.IDEALPRO",{"fast_window":10, "slow_window": 50}) sleep(10) cta_engine.init_strategy("DoubleMaStrategy_IB_12087792_v1") sleep(10) cta_engine.start_strategy("DoubleMaStrategy_IB_12087792_v1")
以上就是Jupyter Notebook怎么实现从IB接口历史数据获取及写入数据库、策略回测和实盘交易,小编相信有部分知识点可能是我们日常工作会见到或用到的。希望你能通过这篇文章学到更多知识。更多详情敬请关注亿速云行业资讯频道。
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