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VNPY基于SAR和肯特纳的交易策略是怎样的

发布时间:2021-12-04 15:24:00 来源:亿速云 阅读:137 作者:柒染 栏目:编程语言

VNPY基于SAR和肯特纳的交易策略是怎样的,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

一个比较简单策略,主要是为了验证SAR出场指标的;然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。

入场指标,cci,如果cci大于0,多头,cci小于0空头。下阻止单,金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是通道上轨。空头买入价格是通道下轨。
出场指标,这里出场和入场适用不同周期的k线,因为这样可以更灵活跑回测。SAR价格作为卖出价格,开阻止单,如果触及SAR价格卖出。
先在class ArrayManager() 加入sar方法。当然最好还是继承新增。

点击(此处)折叠或打开

  1. def sar(self, acceleration = 0.02, maximum = 0.2, array =False):

  2.         """sar"""

  3.         real = talib.SAR(self.high,self.low, acceleration= acceleration,maximum = maximum)

  4.         if array:

  5.             return real

  6.         return real[-1]


然后创建策略。

点击(此处)折叠或打开

  1. # encoding: UTF-8


  2. from __future__ import division


  3. from vnpy.trader.vtObject import VtBarData

  4. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING

  5. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,

  6.                                                      BarGenerator,

  7.                                                      ArrayManager)



  8. ########################################################################

  9. class SARKELStrategy(CtaTemplate):

  10.     """基于sar and Keltner 交易策略"""

  11.     className = 'SARKELStrategy'

  12.     author = u'BillyZhang'


  13.     # 策略参数

  14.     sarAcceleration = 0.02 #加速线

  15.     sarMaximum = 0.2    #

  16.     cciWindow = 20  # CCI窗口数

  17.     keltnerWindow = 25  # keltner窗口数

  18.     keltnerlMultiplier = 6.0  # 乘数

  19.     initDays = 10  # 初始化数据所用的天数

  20.     fixedSize = 1  # 每次交易的数量

  21.     barMins = 15

  22.     barMinsClose = 10

  23.     # 策略变量

  24.     sarValue = 0  # sar指标数值

  25.     cciValue = 0  # CCI指标数值

  26.     keltnerup = 0

  27.     keltnerdown = 0

  28.     longStop = 0  # 多头止损

  29.     shortStop = 0  # 空头止损


  30.     # 参数列表,保存了参数的名称

  31.     paramList = ['name',

  32.                  'className',

  33.                  'author',

  34.                  'vtSymbol',

  35.                  'sarAcceleration',

  36.                  'sarMaximum',

  37.                  'cciWindow',

  38.                  'keltnerWindow',

  39.                  'keltnerlMultiplier',

  40.                  'initDays',

  41.                  'fixedSize',

  42.                  'barMinsClose',

  43.                  'barMins']


  44.     # 变量列表,保存了变量的名称

  45.     varList = ['inited',

  46.                'trading',

  47.                'pos',

  48.                'sarValue',

  49.                'cciValue',

  50.                'atrValue',

  51.                'intraBarHigh',

  52.                'intraBarLow',

  53.                'longStop',

  54.                'shortStop']


  55.     # 同步列表,保存了需要保存到数据库的变量名称

  56.     syncList = ['pos',

  57.                 'intraTradeHigh',

  58.                 'intraTradeLow']


  59.     # ----------------------------------------------------------------------

  60.     def __init__(self, ctaEngine, setting):

  61.         """Constructor"""

  62.         super(SARKELStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)


  63.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象

  64.         self.am = ArrayManager()


  65.         self.bgclose = BarGenerator(self.onBar, self.barMinsClose, self.onminBarClose)

  66.         self.amClose = ArrayManager()


  67.     # ----------------------------------------------------------------------

  68.     def onminBarClose(self, bar):

  69.         """分钟作为清仓周期"""

  70.         # 如果没有仓位,那么不用care,直接skip


  71.         # 保存K线数据

  72.         amClose = self.amClose


  73.         amClose.updateBar(bar)


  74.         if not amClose.inited:

  75.             return


  76.         # 计算指标数值

  77.         self.sarValue = amClose.sar(self.sarAcceleration,self.sarMaximum)


  78.         # 判断是否要进行交易

  79.         if self.pos == 0:

  80.             return


  81.         # 当前无仓位,发送开仓委托

  82.         # 持有多头仓位

  83.         elif self.pos > 0:

  84.             self.cancelAll()

  85.             self.sell(self.sarValue, abs(self.pos), True)


  86.         # 持有空头仓位

  87.         elif self.pos < 0:

  88.             self.cancelAll()

  89.             self.cover(self.sarValue, abs(self.pos), True)


  90.         # 同步数据到数据库

  91.         self.saveSyncData()


  92.         # 发出状态更新事件

  93.         self.putEvent()



  94.         # ----------------------------------------------------------------------


  95.     def onInit(self):

  96.         """初始化策略(必须由用户继承实现)"""

  97.         self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)


  98.         # 载入历史数据,并采用回放计算的方式初始化策略数值

  99.         initData = self.loadBar(self.initDays)

  100.         for bar in initData:

  101.             self.onBar(bar)


  102.         self.putEvent()


  103.     # ----------------------------------------------------------------------

  104.     def onStart(self):

  105.         """启动策略(必须由用户继承实现)"""

  106.         self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)

  107.         self.putEvent()


  108.     # ----------------------------------------------------------------------

  109.     def onStop(self):

  110.         """停止策略(必须由用户继承实现)"""

  111.         self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)

  112.         self.putEvent()


  113.     # ----------------------------------------------------------------------

  114.     def onTick(self, tick):

  115.         """收到行情TICK推送(必须由用户继承实现)"""

  116.         self.bg.updateTick(tick)


  117.     # ----------------------------------------------------------------------

  118.     def onBar(self, bar):

  119.         """收到Bar推送(必须由用户继承实现)"""

  120.         self.bg.updateBar(bar)

  121.         self.bgclose.updateBar(bar)


  122.     # ----------------------------------------------------------------------

  123.     def onXminBar(self, bar):

  124.         """收到X分钟K线"""

  125.         # 全撤之前发出的委托

  126.         self.cancelAll()


  127.         # 保存K线数据

  128.         am = self.am


  129.         am.updateBar(bar)


  130.         if not am.inited:

  131.             return


  132.         # 计算指标数值

  133.         self.cciValue = am.cci(self.cciWindow)

  134.         self.keltnerup, self.keltnerdown = am.keltner(self.keltnerWindow,self.keltnerlMultiplier)


  135.         # 判断是否要进行交易


  136.         # 当前无仓位,发送开仓委托

  137.         if self.pos == 0:


  138.             if self.cciValue > 0:

  139.                 # ru

  140.                 self.buy(self.keltnerup,self.fixedSize, True)


  141.             elif self.cciValue < 0:

  142.                 self.short(self.keltnerdown, self.fixedSize, True)


  143.         # 同步数据到数据库

  144.         self.saveSyncData()


  145.         # 发出状态更新事件

  146.         self.putEvent()


  147.     # ----------------------------------------------------------------------

  148.     def onOrder(self, order):

  149.         """收到委托变化推送(必须由用户继承实现)"""

  150.         pass


  151.     # ----------------------------------------------------------------------

  152.     def onTrade(self, trade):

  153.         # 发出状态更新事件

  154.         self.putEvent()


  155.     # ----------------------------------------------------------------------

  156.     def onStopOrder(self, so):

  157.         """停止单推送"""

  158.         pass

关于VNPY基于SAR和肯特纳的交易策略是怎样的问题的解答就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,如果你还有很多疑惑没有解开,可以关注亿速云行业资讯频道了解更多相关知识。

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