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VNPY单品种期货的网格交易策略的实现是怎样的

发布时间:2021-12-04 15:23:39 来源:亿速云 阅读:322 作者:柒染 栏目:编程语言

这篇文章给大家介绍VNPY单品种期货的网格交易策略的实现是怎样的,内容非常详细,感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴,希望对大家能有所帮助。

这里做了单品种期货网格交易策略实现。
当bar.close在通道中时候,下个bar打到上轨开多单,打到下轨空单。
这里采用了均量交易法,就是每笔下单手数都是一样,并非金字塔式下单。
有多单时候,突破上线加多单,突破下线情况清空所有多单,当多单到达定义的最大手数不再下单
为防止在一个线上下波动,造成重复开平仓情况,如果突破平仓,比如平多单,后面n个bar不能再开多单,只能开空单;反之平空单后,
现在这个策略很粗糙,只做实现逻辑分析,可以回测,考虑涉及仓位控制,别实盘。

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  1. # encoding: UTF-8

  2. from __future__ import division




  3. from vnpy.trader.vtGateway import *

  4. from math import isnan

  5. import numpy as np

  6. import pandas as pd

  7. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, TargetPosTemplate,

  8.                                                      BarGenerator,

  9.                                                      ArrayManager)



  10. class GridStrategy(CtaTemplate):

  11.     className = 'GridStrategy'

  12.     author = u'BillyZhang'


  13.     # 策略参数

  14.     historyBars = 200  # 历史数据大小,用来确定网格基准线

  15.     initDays = 20  # 初始化数据所用的天数,随着历史数据大小要改变

  16.     gridlines = 10  # 网格线数量,单边数量

  17.     ordersize = 10  # 最大持仓数量

  18.     order = 1      # 每次下单手数

  19.     barMins = 30    #bar的时间

  20.     frozenBars = 1 #平仓后,frozenBars个bar不再开反向单

  21.     atrWindow = 30         # ATR窗口数

  22.     slMultiplier = 5.0     # 计算止损距离的乘数


  23.     # 基本变量

  24.     upline = 0   #当前上线

  25.     bottomline = 0 #当前下线

  26.     frozen = 0 #当前是否冻结开反向单

  27.     intraTradeHigh = 0

  28.     intraTradeLow = 0

  29.     atrValue = 0




  30.     # 参数列表,保存了参数的名称

  31.     paramList = ['name',

  32.                  'className',

  33.                  'author',

  34.                  'vtSymbol',

  35.                  'historyBars'

  36.                  'initDays',

  37.                  'gridlines',

  38.                  'barMins',

  39.                  'order',

  40.                  'ordersize',

  41.                  'atrWindow',

  42.                  'slMultiplier'

  43.                  ]

  44.     # 变量列表,保存了变量的名称

  45.     varList = ['inited',

  46.                'trading',

  47.                'pos',

  48.                'frozen',

  49.                'upline',

  50.                'bottomline'

  51.                'atrValue']

  52.     # 同步列表,保存了需要保存到数据库的变量名称

  53.     syncList = ['pos',

  54.                 'frozen']


  55.     # ----------------------------------------------------------------------

  56.     def __init__(self, ctaEngine, setting):

  57.         """Constructor"""

  58.         super(GridStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  59.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象

  60.         self.am = ArrayManager(self.historyBars + 50)


  61.     # ----------------------------------------------------------------------

  62.     def onInit(self):

  63.         """初始化策略(必须由用户继承实现)"""

  64.         self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)

  65.         # 载入历史数据,并采用回放计算的方式初始化策略数值

  66.         initData = self.loadBar(self.initDays)

  67.         for bar in initData:

  68.             self.onBar(bar)

  69.         self.putEvent()


  70.     def onStart(self):

  71.         """启动策略(必须由用户继承实现)"""

  72.         self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)

  73.         self.putEvent()


  74.     def onStop(self):

  75.         """停止策略(必须由用户继承实现)"""

  76.         self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)

  77.         self.putEvent()




  78.     # -----------------------------------------------------------------------

  79.     def onXminBar(self, bar):

  80.         """收到X分钟K线"""

  81.         # 全撤之前发出的委托

  82.         self.cancelAll()

  83.         # 保存K线数据

  84.         am = self.am

  85.         am.updateBar(bar)

  86.         if not am.inited:

  87.             return

  88.         # 这里采用了均量交易法,就是每笔。

  89.         # 空仓时候,每次突破上线是开多单,突破下线是开空单;

  90.         # 有多单时候,突破上线加多单,突破下线情况清空所有多单,

  91.         # 有空单时候,突破下线加空单,突破上线清空所有空单,

  92.         # 为防止在一个线上下波动,造成重复开平仓情况,如果突破平仓,比如平多单,后面n个bar不能再开多单,只能开空单;反之平空单后,

  93.         # 后面n个bar只能开多单。

  94.         # 计算网格,返回通道队列, 再算出当前点位所在通道,0为最下通道,2*self.gridlines - 1为最上通道

  95.         baseline = self.am.sma(self.historyBars)

  96.         # 过去300的标准差,按照顶一个gridlines取整做出一个队列

  97.         intervallist = baseline+ np.array([n * 1.00 / self.gridlines for n in range(-1 * self.gridlines, self.gridlines + 1)]) * self.am.std(self.historyBars)


  98.         griploc = pd.cut([bar.close], intervallist, labels=[nx for nx in range(0,2*self.gridlines)])[0]

  99.         # 如果返回为nan,说明现在bar.close在标准差范围以外,如果没有仓位,先不处理;如果有,按照ATR波动移动止盈

  100.         if isnan(griploc):

  101.             # 持有多头仓位

  102.             if self.pos > 0:

  103.                 self.intraTradeHigh = max(self.intraTradeHigh, bar.high)

  104.                 self.intraTradeLow = bar.low

  105.                 self.longStop = self.intraTradeHigh - self.atrValue * self.slMultiplier

  106.                 self.sell(self.longStop, abs(self.pos), True)

  107.             # 持有空头仓位

  108.             elif self.pos < 0:

  109.                 self.intraTradeHigh = bar.high

  110.                 self.intraTradeLow = min(self.intraTradeLow, bar.low)

  111.                 self.shortStop = self.intraTradeLow + self.atrValue * self.slMultiplier

  112.                 self.cover(self.shortStop, abs(self.pos), True)

  113.             return

  114.         #返回上下线:

  115.         self.upline = intervallist[griploc + 1]

  116.         self.bottomline = intervallist[griploc]


  117.         # 空仓时候,每次突破上线是开多单,突破下线是开空单;

  118.         # 如果此时在最下一个通道,此时只挂往上的多单, 如果在最上面通道,此时只挂往下空单;如果在中间的,则同时开上下单

  119.         if self.pos == 0:

  120.             if griploc ==0:

  121.                 self.buy(self.upline, self.order, True)

  122.             elif griploc == 2*self.gridlines - 1:

  123.                 self.short(self.bottomline,self.order,True)

  124.             else:

  125.                 #此时如果frozen 为0, 直接开上下单:

  126.                 if self.frozen == 0:

  127.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  128.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)

  129.                 #此时如果大于0,只能开空单,如果小于0,只能开多单

  130.                 elif self.frozen > 0:

  131.                     self.frozen = self.frozen -1

  132.                     self.short(self.bottomline, self.order, True)

  133.                 elif self.frozen < 0:

  134.                     self.frozen = self.frozen + 1

  135.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  136.         #如果持有多仓时候,如果在中间通道,同时开上下单;如果最高点位不再开单,突破最大标准差高点,

  137.         elif self.pos > 0:

  138.             # 在最下通道不可能有多单,只用考量在中间段,pos 小于ordersize可以增多仓,否则只能向下平仓;和最高段情况,最高段设置往下平仓,

  139.             if griploc == 2*self.gridlines - 1:

  140.                 self.intraTradeHigh = bar.high

  141.                 self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  142.             else:

  143.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:

  144.                     self.buy(self.upline, self.order, True)

  145.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  146.                 else:

  147.                     self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)

  148.         elif self.pos < 0:

  149.             # 最上通道通道不可能有空单,只用考虑中间段,和最低档情况

  150.             if griploc == 0:

  151.                 self.intraTradeLow = bar.low

  152.                 self.cover(self.upline,abs(self.pos),True)

  153.             else:

  154.                 if abs(self.pos) < self.ordersize:

  155.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos),True)

  156.                     self.sell(self.bottomline, self.order, True)

  157.                 else:

  158.                     self.cover(self.upline, abs(self.pos), True)



  159.     # ----------------------------------------------------------------------

  160.     def onTick(self, tick):

  161.         """收到行情TICK推送(必须由用户继承实现)"""

  162.         self.bg.updateTick(tick)


  163.     # ----------------------------------------------------------------------

  164.     def onBar(self, bar):

  165.         """收到Bar推送(必须由用户继承实现)"""

  166.         self.bg.updateBar(bar)

  167.     # ----------------------------------------------------------------------

  168.     def onOrder(self, order):

  169.         """收到委托推送"""

  170.         pass



  171.     # ----------------------------------------------------------------------

  172.     def onTrade(self, trade):

  173.         # 发出状态更新事件

  174.         # 如果收到成交,清空所有挂单

  175.         self.cancelAll()

  176.         # 如果交易多头方向,且现在仓位为0,则应该是空头平仓,不再开空单

  177.         if trade.direction == DIRECTION_LONG and self.pos == 0:

  178.             self.frozen = -1* self.frozen

  179.         # 如果交易空头方向,且现在仓位为0,则应该是多平仓,不再开多单

  180.         elif trade.direction == DIRECTION_SHORT and self.pos == 0:

  181.             self.frozen = self.frozen



  182.         self.putEvent()


  183.     # ----------------------------------------------------------------------

  184.     def onStopOrder(self, so):

  185.         """停止单推送"""

  186.         pass

关于VNPY单品种期货的网格交易策略的实现是怎样的就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,可以学到更多知识。如果觉得文章不错,可以把它分享出去让更多的人看到。

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